Сравнение STBFX с CDSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и CDSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и CDSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 3.47% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | -0.18% | 6.35% | 5.74% | 6.87% | -5.07% | 1.20% | 4.82% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
CDSRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и CDSRX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.
Доходность на риск
STBFX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск
STBFX
CDSRX
Сравнение STBFX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | CDSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 3.42 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.98 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 12.25 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и CDSRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и CDSRX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 4.17% | 4.55% | 4.98% | 3.52% | 2.21% | 2.56% | 2.88% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и CDSRX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и CDSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -9.96% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.56% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -7.91% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.19% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.39% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и CDSRX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.67% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.42% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.19% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.38% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.66% | -0.66% |