PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBFX с CDSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and CDSRX (Calvert Short Duration Income Fund Class R6) are both Short-Term Bond funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CDSRX.

Доходность

Сравнение доходности STBFX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.82%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBFX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%3.47%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		0.82%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Correlation

The correlation between STBFX and CDSRX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.62

The correlation between STBFX and CDSRX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с SCORXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с DLDFXCDSRX с PULSCDSRX с GPARXCDSRX с SNSAXCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZX

Доходность на риск

STBFX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STBFX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.29

—

Просадки

Сравнение просадок STBFX и CDSRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBFXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и CDSRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBFXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.66%

—

Сравнение комиссий STBFX и CDSRX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и CDSRX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CDSRX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.67%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Часто задаваемые вопросы

STBFX and CDSRX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBFX и CDSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор