Сравнение STBFX с PSHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и PSHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и PSHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | -0.12% | 4.96% | 4.93% | 5.64% | -3.42% | 1.83% | 1.79% | 4.74% | 1.77% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям PSHYX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.51% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
PSHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и PSHYX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSHYX в 0.46%.
Доходность на риск
STBFX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск
STBFX
PSHYX
Сравнение STBFX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | PSHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.51 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.72 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 3.15 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 9.56 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и PSHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и PSHYX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PSHYX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | 4.70% | 5.20% | 4.23% | 3.96% | 3.46% | 2.47% | 2.77% | 3.35% | 2.71% | 2.24% | 2.04% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и PSHYX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и PSHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -12.98% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.13% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.88% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -12.98% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.90% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.63% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.37% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и PSHYX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.53% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.34% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.12% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.22% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.47% | -0.47% |