Сравнение STBFX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 0.12% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и TSDLX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
STBFX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
STBFX
TSDLX
Сравнение STBFX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 3.76 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 8.03 | -4.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.14 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 7.19 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 29.03 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.76 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и TSDLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и TSDLX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и TSDLX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -7.86% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.26% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -7.86% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.05% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.83% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и TSDLX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.52% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.52% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.40% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.30% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.24% | -0.24% |