PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBFX с TSDLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TSDLX.

Доходность

Сравнение доходности STBFX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.54%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBFX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%0.12%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.90%8.12%7.69%6.68%-5.69%0.77%0.10%

Correlation

The correlation between STBFX and TSDLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between STBFX and TSDLX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с SCORXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с CDSRX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с VISTX

Доходность на риск

STBFX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STBFX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.48

—

Просадки

Сравнение просадок STBFX и TSDLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBFXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-7.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и TSDLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBFXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.23%

—

Сравнение комиссий STBFX и TSDLX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и TSDLX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TSDLX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		6.36%6.50%6.73%4.78%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STBFX and TSDLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBFX и TSDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор