Сравнение VBISX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 5.54% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и RCTIX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
VBISX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
VBISX
RCTIX
Сравнение VBISX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.81 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.10 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 12.23 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.71 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.49 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и RCTIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и RCTIX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и RCTIX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -10.89% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.50% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -6.17% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -10.89% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.50% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.09% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и RCTIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.74%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.91% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.59% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.31% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.47% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.74% | -1.37% |