PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с LCTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и LCTRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и LCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.07%
47.97%
RCTIX
LCTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

LCTRX:

2.45

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

LCTRX:

5.18

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

LCTRX:

2.05

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

LCTRX:

3.54

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.18

LCTRX:

14.26

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

LCTRX:

0.33%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

LCTRX:

1.92%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

LCTRX:

-23.70%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.59%

LCTRX:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у LCTRX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции LCTRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.78% соответственно.


RCTIX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.92%

5 лет

5.68%

10 лет

4.86%

LCTRX

С начала года

0.35%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.71%

5 лет

8.58%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCTIX и LCTRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.


График комиссии LCTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTRX: 2.33%
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и LCTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

LCTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LCTRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
LCTRX: 2.45
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
LCTRX: 5.18
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
LCTRX: 2.05
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
LCTRX: 3.54
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.18
LCTRX: 14.26

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа LCTRX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и LCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
2.45
RCTIX
LCTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и LCTRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности LCTRX в 5.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
5.92%6.06%6.37%2.37%1.70%1.44%2.44%3.31%2.32%3.79%4.63%3.62%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и LCTRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и LCTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-1.33%
RCTIX
LCTRX

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и LCTRX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
0.73%
RCTIX
LCTRX