Сравнение VBISX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.99% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и GPICX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
VBISX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
VBISX
GPICX
Сравнение VBISX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.51 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.71 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 5.53 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 32.23 | -22.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.51 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 2.12 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и GPICX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и GPICX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -3.10% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.52% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -2.79% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.04% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.57% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.09% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и GPICX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.37% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.56% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.14% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.10% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.07% | +1.30% |