Сравнение GPICX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.41% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 0.13% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью 0.13%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
DTCPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DTCPX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.
Доходность на риск
GPICX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
GPICX
DTCPX
Сравнение GPICX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.52 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 3.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 2.43 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.43 | 10.79 | +22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.14 | 0.70 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.08 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DTCPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DTCPX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.67% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DTCPX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -10.78% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.44% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -10.78% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.71% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.32% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DTCPX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.36%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.75% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.05% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.45% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.33% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.07% | -1.00% |