Сравнение GPICX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и GPARX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
GPICX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
GPICX
GPARX
Сравнение GPICX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.73 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.29 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.44 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 11.20 | +21.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.73 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.54 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.76 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и GPARX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и GPARX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и GPARX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -15.56% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -4.68% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -15.56% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.88% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.40% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.02% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и GPARX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.14% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 6.13% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 6.57% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 4.94% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 4.23% | -3.16% |