Сравнение VBISX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.88% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и DBLSX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
VBISX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
VBISX
DBLSX
Сравнение VBISX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.69 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 5.93 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.04 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 6.46 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 28.25 | -18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.69 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.27 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.05 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.05 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и DBLSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и DBLSX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и DBLSX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -57.22% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.72% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -4.71% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -57.22% | +48.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -45.38% | +44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -31.35% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и DBLSX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.47% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.80% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.24% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.38% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 63.98% | -61.61% |