PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с ASBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.26%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ASBAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VBISX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.57% соответственно.

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.11%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX

Сравнение комиссий VBISX и ASBAX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VBISX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.19

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.95

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

11.57

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.96

+0.38

Корреляция

Корреляция между VBISX и ASBAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и ASBAX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью ASBAX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.50%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и ASBAX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-6.29%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.24%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-6.23%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-6.29%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.93%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.68%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и ASBAX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.22%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.93%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.20%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.81%

+0.56%