PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBISX с ASBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VBISX returned 1.79%/yr vs 1.61%/yr for ASBAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBISX charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for ASBAX.

Доходность

Сравнение доходности VBISX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ASBAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VBISX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.61% соответственно.

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%

ASBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.16%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBISX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		0.35%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%

Correlation

The correlation between VBISX and ASBAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г.

0.76

The correlation between VBISX and ASBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с GSSRXASBAX с AMUSXASBAX с SGOVASBAX с BNDASBAX с FTBFXASBAX с FXAIX

Доходность на риск

VBISX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXASBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.74

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.12

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.56

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

9.40

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.97

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VBISX и ASBAX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и ASBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-6.29%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.24%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-1.24%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-6.23%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-6.29%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.33%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.68%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.34%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и ASBAX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.57%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

1.36%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.23%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

1.83%

+0.55%

Сравнение комиссий VBISX и ASBAX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и ASBAX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ASBAX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.76%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VBISX and ASBAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.69%) compared to ASBAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs ASBAX's -6.29%.

ASBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBISX и ASBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор