PortfoliosLab logo
Сравнение ASBAX с GSSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASBAX и GSSRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ASBAX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.05%
31.73%
ASBAX
GSSRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASBAX:

2.55

GSSRX:

2.57

Коэф-т Сортино

ASBAX:

4.46

GSSRX:

4.42

Коэф-т Омега

ASBAX:

1.63

GSSRX:

1.61

Коэф-т Кальмара

ASBAX:

3.48

GSSRX:

4.98

Коэф-т Мартина

ASBAX:

15.73

GSSRX:

13.93

Индекс Язвы

ASBAX:

0.34%

GSSRX:

0.40%

Дневная вол-ть

ASBAX:

2.10%

GSSRX:

2.19%

Макс. просадка

ASBAX:

-6.83%

GSSRX:

-8.50%

Текущая просадка

ASBAX:

-0.52%

GSSRX:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям GSSRX по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.20% соответственно.


ASBAX

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.33%

5 лет

0.97%

10 лет

1.29%

GSSRX

С начала года

1.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.86%

1 год

5.61%

5 лет

2.05%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASBAX и GSSRX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASBAX и GSSRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASBAX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.55
2.57
ASBAX
GSSRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и GSSRX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью GSSRX в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
3.70%4.00%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.70%3.92%3.14%2.18%1.40%2.19%2.85%2.55%2.21%2.08%2.43%1.55%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и GSSRX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.83%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52%
-0.31%
ASBAX
GSSRX

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и GSSRX

American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
0.59%
ASBAX
GSSRX