PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASBAX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с NDARX

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASBAX или NDARX.

Корреляция

Корреляция между ASBAX и NDARX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.12%
82.87%
ASBAX
NDARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASBAX:

2.81

NDARX:

1.87

Коэф-т Сортино

ASBAX:

4.85

NDARX:

2.56

Коэф-т Омега

ASBAX:

1.73

NDARX:

1.35

Коэф-т Кальмара

ASBAX:

2.73

NDARX:

3.49

Коэф-т Мартина

ASBAX:

16.03

NDARX:

11.50

Индекс Язвы

ASBAX:

0.35%

NDARX:

1.21%

Дневная вол-ть

ASBAX:

2.02%

NDARX:

7.43%

Макс. просадка

ASBAX:

-6.83%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

ASBAX:

0.00%

NDARX:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 3.87%.

ASBAX

С начала года

0.97%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.81%

1 год

5.23%

5 лет

1.06%

10 лет

1.28%

NDARX

С начала года

3.87%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

3.99%

1 год

13.63%

5 лет

7.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASBAX и NDARX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
График комиссии ASBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASBAX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASBAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASBAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.811.87
Коэффициент Сортино ASBAX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.852.56
Коэффициент Омега ASBAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.731.35
Коэффициент Кальмара ASBAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.733.49
Коэффициент Мартина ASBAX, с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.0311.50
ASBAX
NDARX

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа NDARX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.81
1.87
ASBAX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и NDARX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NDARX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.69%4.00%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		2.92%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и NDARX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.83%, что меньше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.56%
ASBAX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.55%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55%
1.99%
ASBAX
NDARX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab