PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.60% соответственно.

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с BIL
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий ASBAX и FTBFX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

ASBAX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.01

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.44

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.74

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

5.30

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.04

Корреляция

Корреляция между ASBAX и FTBFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и FTBFX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и FTBFX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASBAXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-18.25%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.81%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-18.25%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-18.25%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.15%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.31%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.92%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и FTBFX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASBAXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

2.46%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.29%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

5.62%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

4.70%

-2.89%