PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASBAX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASBAX и FTBFX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ASBAX с FTBFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASBAX или FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASBAX:

2.79

FTBFX:

1.22

Коэф-т Сортино

ASBAX:

5.00

FTBFX:

1.73

Коэф-т Омега

ASBAX:

1.71

FTBFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

ASBAX:

3.85

FTBFX:

0.75

Коэф-т Мартина

ASBAX:

16.26

FTBFX:

3.36

Индекс Язвы

ASBAX:

0.36%

FTBFX:

1.83%

Дневная вол-ть

ASBAX:

2.12%

FTBFX:

5.28%

Макс. просадка

ASBAX:

-6.83%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

ASBAX:

-0.52%

FTBFX:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.36% соответственно.

ASBAX

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.89%

3 года

2.93%

5 лет

0.98%

10 лет

1.31%

FTBFX

С начала года

1.97%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.92%

1 год

6.49%

3 года

2.30%

5 лет

0.53%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий ASBAX и FTBFX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASBAX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASBAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и FTBFX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FTBFX в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		4.02%4.00%3.20%1.37%0.42%2.08%1.79%1.70%1.13%0.92%1.05%0.46%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.50%4.51%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и FTBFX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.83%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FTBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и FTBFX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...