Сравнение ASBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 14.08% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и FXAIX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ASBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ASBAX
FXAIX
Сравнение ASBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.97 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.49 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.52 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 7.30 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.97 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и FXAIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и FXAIX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и FXAIX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -33.79% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -12.13% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -24.50% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -33.79% | +27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -6.23% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.83% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.53% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 5.34% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 9.53% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 18.32% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.92% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 18.05% | -16.24% |