PortfoliosLab logo
Сравнение ASBAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASBAX и FXAIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ASBAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.25%
434.04%
ASBAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASBAX:

2.66

FXAIX:

0.58

Коэф-т Сортино

ASBAX:

4.72

FXAIX:

0.93

Коэф-т Омега

ASBAX:

1.67

FXAIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASBAX:

3.63

FXAIX:

0.60

Коэф-т Мартина

ASBAX:

16.46

FXAIX:

2.35

Индекс Язвы

ASBAX:

0.34%

FXAIX:

4.80%

Дневная вол-ть

ASBAX:

2.09%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

ASBAX:

-6.83%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ASBAX:

-0.31%

FXAIX:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.30% против 12.10% соответственно.


ASBAX

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.55%

5 лет

1.01%

10 лет

1.30%

FXAIX

С начала года

-3.89%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-4.42%

1 год

9.98%

5 лет

15.76%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASBAX и FXAIX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASBAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.67
0.52
ASBAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и FXAIX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FXAIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
3.67%3.99%3.20%1.37%0.41%2.07%1.79%1.70%1.13%0.83%0.99%0.39%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и FXAIX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.83%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31%
-8.14%
ASBAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и FXAIX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66%
11.42%
ASBAX
FXAIX