Сравнение ASBAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.68% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и BND
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
ASBAX vs. BND — Ранг доходности на риск
ASBAX
BND
Сравнение ASBAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.32 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.75 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4.78 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и BND составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и BND
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и BND
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -18.58% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -2.44% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -17.91% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -18.58% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.54% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.07% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и BND
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.63% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.52% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.30% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 6.00% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 5.52% | -3.71% |