PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с APSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBISX с APSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VBISX returned 1.79%/yr vs 1.90%/yr for APSTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBISX charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for APSTX.

Доходность

Сравнение доходности VBISX и APSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у APSTX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям APSTX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.90% соответственно.

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%

APSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.43%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBISX и APSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.74%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%

Correlation

The correlation between VBISX and APSTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1994 г.

0.71

The correlation between VBISX and APSTX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV
Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APUSXAPSTX с DFAIXAPSTX с APWEXAPSTX с APBDXAPSTX с DFCFX

Доходность на риск

VBISX vs. APSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c APSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXAPSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.50

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.33

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.34

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

6.92

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. APSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APSTX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и APSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXAPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VBISX и APSTX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и APSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISXAPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-19.32%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.48%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-1.48%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-8.47%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-8.57%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.51%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.17%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и APSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.69%, в то время как у Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISXAPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.83%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

1.65%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

2.32%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.55%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

2.12%

+0.26%

Сравнение комиссий VBISX и APSTX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии APSTX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и APSTX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности APSTX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		3.28%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VBISX and APSTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APSTX has higher volatility (0.83%) compared to VBISX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs APSTX's -19.32%.

VBISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBISX и APSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор