PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с APSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с APSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и APSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и APSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		-0.03%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у APSTX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям APSTX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.85% соответственно.

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%

APSTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.09%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV
Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с DFCFXAPSTX с DFAIX

Сравнение комиссий VBISX и APSTX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии APSTX в 0.76%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VBISX vs. APSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c APSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXAPSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.40

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.09

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.37

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

7.86

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. APSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APSTX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и APSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXAPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Корреляция

Корреляция между VBISX и APSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и APSTX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности APSTX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.95%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и APSTX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и APSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXAPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-19.32%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.48%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-8.47%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-8.57%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.27%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.17%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.45%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и APSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.74%, в то время как у Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXAPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.87%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.51%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.37%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.10%

+0.27%