Сравнение VBIRX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.90% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и VIOO
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIRX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
VBIRX
VIOO
Сравнение VBIRX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.43 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.45 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.76 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и VIOO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и VIOO
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и VIOO
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -44.15% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -14.66% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -27.93% | +19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -44.15% | +35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -5.30% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -7.40% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.68% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и VIOO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 6.32% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 13.11% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 22.67% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 21.50% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 22.98% | -20.59% |