Сравнение VBIRX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VBIRX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.75% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и DFGFX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIRX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
VBIRX
DFGFX
Сравнение VBIRX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.64 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.78 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.55 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.87 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.76 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.27 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и DFGFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и DFGFX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и DFGFX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -4.00% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.41% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -4.00% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -4.00% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.23% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.46% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и DFGFX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.22% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.45% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.56% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.81% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.36% | +1.03% |