PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIRX с DFGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while DFGFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VBIRX returned 1.91%/yr vs 1.81%/yr for DFGFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VBIRX charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for DFGFX.

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VBIRX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.81% соответственно.

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.64%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIRX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		1.60%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Correlation

The correlation between VBIRX and DFGFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.42

Over the past year, the correlation between VBIRX and DFGFX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWXDFGFX с DFGBX

Доходность на риск

VBIRX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXDFGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.69

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.84

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.36

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.89

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

5.81

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.29

-1.32

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и DFGFX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и DFGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIRXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-4.00%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.41%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-2.12%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-4.00%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-4.00%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.23%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.46%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и DFGFX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIRXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

0.52%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.58%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.81%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

1.36%

+1.04%

Сравнение комиссий VBIRX и DFGFX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и DFGFX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFGFX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.10%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Часто задаваемые вопросы

VBIRX and DFGFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIRX has higher volatility (0.69%) compared to DFGFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, VBIRX dropped -8.69% vs DFGFX's -4.00%.

DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIRX и DFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор