Сравнение VBIPX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.87% против 11.31% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VDIGX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBIPX
VDIGX
Сравнение VBIPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.12 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.29 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.30 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 1.17 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.12 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VDIGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VDIGX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VDIGX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -45.23% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.57% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -16.18% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -32.98% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -8.96% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -6.67% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.41% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.40% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 7.39% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 14.39% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 13.82% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 15.68% | -13.29% |