Сравнение VBIPX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.33% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и SPHY
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
VBIPX
SPHY
Сравнение VBIPX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.96 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 9.48 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и SPHY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и SPHY
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и SPHY
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -21.97% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.82% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -15.29% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -21.97% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.85% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.32% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.78% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и SPHY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.73%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.22% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 2.88% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 5.50% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 7.15% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 7.97% | -5.58% |