Сравнение SPHY с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или VWEAX.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и VWEAX
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 5.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPHY – 4.53% и акции VWEAX – 4.53%.
SPHY
8.31%
0.02%
5.89%
13.56%
4.76%
4.53%
VWEAX
5.90%
-0.21%
4.92%
11.50%
3.75%
4.53%
Основные характеристики
| SPHY | VWEAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.83 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 24.42 | 20.37 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 3.51% |
| Макс. просадка | -21.97% | -30.03% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и VWEAX
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPHY и VWEAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и VWEAX
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности VWEAX в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.11% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и VWEAX
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и VWEAX
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.