PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHY с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с VWEAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или VWEAX.

Корреляция

Корреляция между SPHY и VWEAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.58

VWEAX:

2.41

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.38

VWEAX:

3.79

Коэф-т Омега

SPHY:

1.35

VWEAX:

1.61

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.87

VWEAX:

3.27

Коэф-т Мартина

SPHY:

9.84

VWEAX:

13.32

Индекс Язвы

SPHY:

0.92%

VWEAX:

0.64%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.62%

VWEAX:

3.46%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

SPHY:

-0.04%

VWEAX:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции VWEAX немного отстают с 4.61%.

SPHY

С начала года

2.47%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.80%

5 лет

6.98%

10 лет

4.71%

VWEAX

С начала года

2.69%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.26%

5 лет

5.68%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHY и VWEAX

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и VWEAX

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VWEAX в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.68%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.24%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и VWEAX

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и VWEAX

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...