PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и VWEAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPHY и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.87%
89.12%
SPHY
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.61

VWEAX:

2.43

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.35

VWEAX:

3.73

Коэф-т Омега

SPHY:

1.35

VWEAX:

1.59

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.85

VWEAX:

3.28

Коэф-т Мартина

SPHY:

10.00

VWEAX:

13.35

Индекс Язвы

SPHY:

0.90%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.58%

VWEAX:

3.48%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

SPHY:

-1.20%

VWEAX:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции VWEAX немного впереди с 4.45%.


SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

VWEAX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.04%

1 год

8.27%

5 лет

5.47%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и VWEAX

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHY: 1.61
VWEAX: 2.43
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHY: 2.35
VWEAX: 3.73
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHY: 1.35
VWEAX: 1.59
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHY: 1.85
VWEAX: 3.28
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHY: 10.00
VWEAX: 13.35

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
2.43
SPHY
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и VWEAX

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VWEAX в 6.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.28%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и VWEAX

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.75%
SPHY
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и VWEAX

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
1.92%
SPHY
VWEAX