PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с VWEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SPHY returned 5.14%/yr vs 5.24%/yr for VWEAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции VWEAX немного впереди с 5.24%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%

VWEAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.73%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.01%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between SPHY and VWEAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.44

The correlation between SPHY and VWEAX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHY и VWEAX

Секторы
SPHY
VWEAX

Финансовые услуги

99.9%
0.6%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
VWEAX
0.6%

Энергетика

SPHY
0.1%
VWEAX

-

Сырьевые материалы

SPHY

-

VWEAX

-

Коммуникационные услуги

SPHY

-

VWEAX

-

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

VWEAX

-

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

VWEAX

-

Здравоохранение

SPHY

-

VWEAX

-

Промышленность

SPHY

-

VWEAX

-

Недвижимость

SPHY

-

VWEAX
0.0%

Технологии

SPHY

-

VWEAX

-

Коммунальные услуги

SPHY

-

VWEAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с BND
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYMVWEAX с VAIPX

Доходность на риск

SPHY vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.13

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.69

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.76

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.07

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.23

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SPHY и VWEAX

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-30.05%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.52%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-3.32%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-13.77%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-19.68%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.18%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.12%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и VWEAX

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.98%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.56%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.26%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

4.91%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

5.28%

+2.61%

Сравнение комиссий SPHY и VWEAX

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и VWEAX

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VWEAX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and VWEAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор