PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

SPHY и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHY и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 5.32%, а акции SHYG немного впереди с 5.36%.

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с VWEAXSPHY с SCHDSPHY с BND
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOOSHYG с HYDB

Сравнение комиссий SPHY и SHYG

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SPHY vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.93

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

10.29

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPHY и SHYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и SHYG

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и SHYG

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHYSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-19.26%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.77%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-9.39%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-19.26%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.62%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.46%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и SHYG

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHYSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.96%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.46%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

5.20%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

5.71%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

6.43%

+1.54%