Сравнение SPHY с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SPHY и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или SHYG.
Корреляция
Корреляция между SPHY и SHYG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и SHYG
Основные характеристики
SPHY:
1.59
SHYG:
1.53
SPHY:
2.32
SHYG:
2.25
SPHY:
1.34
SHYG:
1.35
SPHY:
1.82
SHYG:
1.78
SPHY:
9.82
SHYG:
9.92
SPHY:
0.90%
SHYG:
0.81%
SPHY:
5.58%
SHYG:
5.27%
SPHY:
-21.97%
SHYG:
-19.26%
SPHY:
-0.99%
SHYG:
-0.84%
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.25% соответственно.
SPHY
1.22%
-0.14%
2.15%
9.22%
6.85%
4.48%
SHYG
1.31%
0.03%
2.22%
8.43%
6.61%
4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и SHYG
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHY и SHYG
SPHY
SHYG
Сравнение SPHY c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и SHYG
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SHYG в 7.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.76% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.10% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и SHYG
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и SHYG
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 4.19% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.