Сравнение SPHY с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SPHY и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или SHYG.
Основные характеристики
| SPHY | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 11.68% | 10.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 3.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 4.48% |
| Макс. просадка | -21.97% | -19.26% |
| Current Drawdown | -0.17% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SPHY и SHYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и SHYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 2.29%, а SHYG немного выше – 2.31%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 4.11% против 3.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и SHYG
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и SHYG
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SHYG в 6.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.55% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и SHYG
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и SHYG
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.