Сравнение SPHY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SPHY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SPHY и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и SCHD
Основные характеристики
SPHY:
1.61
SCHD:
0.27
SPHY:
2.34
SCHD:
0.48
SPHY:
1.35
SCHD:
1.07
SPHY:
1.81
SCHD:
0.27
SPHY:
10.34
SCHD:
1.05
SPHY:
0.85%
SCHD:
4.09%
SPHY:
5.47%
SCHD:
15.83%
SPHY:
-21.97%
SCHD:
-33.37%
SPHY:
-2.35%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.30% против 10.25% соответственно.
SPHY
-0.17%
-1.30%
0.28%
8.52%
6.02%
4.30%
SCHD
-6.12%
-8.13%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и SCHD
SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHY и SCHD
SPHY
SCHD
Сравнение SPHY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и SCHD
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и SCHD
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и SCHD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 4.01%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.