PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и USHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.95%
37.34%
SPHY
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.59

USHY:

1.60

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.32

USHY:

2.34

Коэф-т Омега

SPHY:

1.34

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.82

USHY:

1.92

Коэф-т Мартина

SPHY:

9.82

USHY:

10.03

Индекс Язвы

SPHY:

0.90%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.58%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

SPHY:

-0.99%

USHY:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.56%.


SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.15%

1 год

9.22%

5 лет

6.85%

10 лет

4.48%

USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.42%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и USHY

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHY: 1.59
USHY: 1.60
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHY: 2.32
USHY: 2.34
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHY: 1.34
USHY: 1.35
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHY: 1.82
USHY: 1.92
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHY: 9.82
USHY: 10.03

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.60
SPHY
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и USHY

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и USHY

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-0.80%
SPHY
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и USHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 4.19% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
4.20%
SPHY
USHY