PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и USHY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SPHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPHY:

5.53%

USHY:

2.08%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

USHY:

-0.14%

Текущая просадка

SPHY:

-0.92%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам


SPHY

С начала года

1.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.01%

5 лет

6.56%

10 лет

4.59%

USHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и USHY

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и USHY

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как USHY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и USHY

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки USHY в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и USHY


Загрузка...