Сравнение SPHY с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
SPHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или USHY.
Основные характеристики
| SPHY | USHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 2.39% |
| Дох-ть за 1 год | 11.68% | 11.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 2.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 5.90% |
| Макс. просадка | -21.97% | -22.44% |
| Current Drawdown | -0.17% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между SPHY и USHY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и USHY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 2.29%, а USHY немного выше – 2.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и USHY
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и USHY
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности USHY в 6.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.75% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и USHY
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и USHY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.30%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.