PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHY с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с USHY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

SPHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или USHY.

Корреляция

Корреляция между SPHY и USHY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPHY:

5.53%

USHY:

2.08%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

USHY:

-0.14%

Текущая просадка

SPHY:

-0.92%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам

SPHY

С начала года

1.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.01%

5 лет

6.56%

10 лет

4.59%

USHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHY и USHY

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и USHY

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как USHY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и USHY

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки USHY в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и USHY

Загрузка...