Сравнение SPHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SPHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 5.32%, а акции HYG немного отстают с 5.16%.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYG
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
SPHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
SPHY
HYG
Сравнение SPHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.87 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.57 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYG
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYG
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -34.25% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.93% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -15.79% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -22.03% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.27% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYG
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.23% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.30% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.93% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 5.57% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.51% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.31% | -0.34% |