Сравнение SPHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SPHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или HYG.
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYG
Основные характеристики
SPHY:
1.73
HYG:
1.67
SPHY:
2.41
HYG:
2.35
SPHY:
1.32
HYG:
1.31
SPHY:
3.21
HYG:
3.16
SPHY:
13.01
HYG:
12.51
SPHY:
0.56%
HYG:
0.59%
SPHY:
4.24%
HYG:
4.43%
SPHY:
-21.97%
HYG:
-34.24%
SPHY:
-2.09%
HYG:
-1.89%
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.82% соответственно.
SPHY
0.09%
-1.84%
0.42%
7.30%
7.87%
4.40%
HYG
0.41%
-1.67%
0.57%
7.33%
6.62%
3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYG
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHY и HYG
SPHY
HYG
Сравнение SPHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYG
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности HYG в 5.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.84% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.94% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYG
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYG
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.89% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.