Сравнение SPHY с HYG
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 4.89%/yr vs 4.67%/yr for HYG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции HYG немного отстают с 4.67%.
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.97%
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.03B | $2.57B | $2.67B | |
| $252.62M | $176.64M | $128.38M |
Сравнение доходности по годам SPHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.39% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between SPHY and HYG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.60 |
Over the past year, SPHY and HYG have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
SPHY
HYG
Сравнение SPHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.19 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 9.42 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYG
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -34.25% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.34% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -4.56% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -15.79% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -22.03% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.22% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYG
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 0.84% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.85% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 3.19% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.86% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 7.53% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 8.21% | -0.38% |
Сравнение комиссий SPHY и HYG
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYG
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.21% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPHY and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYG has higher volatility (0.85%) compared to SPHY (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, SPHY leads with 4.89% vs 4.67% for HYG. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 4.89% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
SPHY has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 5.89% for HYG.
SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.49% for HYG.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор