PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и HYG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SPHY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.41

HYG:

1.45

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.03

HYG:

2.08

Коэф-т Омега

SPHY:

1.30

HYG:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.58

HYG:

1.74

Коэф-т Мартина

SPHY:

8.33

HYG:

9.20

Индекс Язвы

SPHY:

0.92%

HYG:

0.86%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.53%

HYG:

5.64%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

SPHY:

-0.92%

HYG:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.91% соответственно.


SPHY

С начала года

1.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.01%

5 лет

6.56%

10 лет

4.59%

HYG

С начала года

1.81%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.32%

1 год

8.32%

5 лет

5.22%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и HYG

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и HYG

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности HYG в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и HYG

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и HYG

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.35% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...