Сравнение SPHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SPHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или HYG.
Основные характеристики
| SPHY | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 1.98% |
| Дох-ть за 1 год | 11.68% | 10.79% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 3.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 6.13% |
| Макс. просадка | -21.97% | -34.24% |
| Current Drawdown | -0.17% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYG
С начала года, SPHY показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.11% против 3.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYG
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYG
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности HYG в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.92% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYG
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.30%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.