Сравнение SPHY с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
SPHY и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или JNK.
Основные характеристики
| SPHY | JNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 11.68% | 11.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 3.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 3.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 6.11% |
| Макс. просадка | -21.97% | -38.48% |
| Current Drawdown | -0.17% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SPHY и JNK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и JNK
С начала года, SPHY показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 4.11% против 3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и JNK
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и JNK
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности JNK в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и JNK
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и JNK
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.30%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.