PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHY с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с JNK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).

SPHY и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или JNK.

Корреляция

Корреляция между SPHY и JNK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.41

JNK:

1.25

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.03

JNK:

1.79

Коэф-т Омега

SPHY:

1.30

JNK:

1.26

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.58

JNK:

1.40

Коэф-т Мартина

SPHY:

8.33

JNK:

7.12

Индекс Язвы

SPHY:

0.92%

JNK:

0.99%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.53%

JNK:

5.78%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

SPHY:

-0.92%

JNK:

-1.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 1.29%, а JNK немного ниже – 1.26%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.62% соответственно.

SPHY

С начала года

1.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.01%

5 лет

6.56%

10 лет

4.59%

JNK

С начала года

1.26%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

0.68%

1 год

7.46%

5 лет

5.24%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHY и JNK

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и JNK

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности JNK в 6.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.71%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и JNK

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и JNK

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 2.35% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...