Сравнение SPHY с JNK
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from State Street - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.23%/yr vs 5.23%/yr for JNK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 1.89%, а JNK немного ниже – 1.81%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPHY – 5.23% и акции JNK – 5.23%.
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.23%
JNK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам SPHY и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.89% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.81% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Correlation
The correlation between SPHY and JNK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.60 |
Over the past year, SPHY and JNK have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. JNK — Ранг доходности на риск
SPHY
JNK
Сравнение SPHY c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.53 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 11.07 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и JNK
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -38.48% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.51% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -5.02% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -16.67% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -22.89% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.18% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.69% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и JNK
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 0.92%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.05% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.87% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 7.56% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.29% | -0.43% |
Сравнение комиссий SPHY и JNK
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и JNK
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности JNK в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPHY and JNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNK has higher volatility (1.03%) compared to SPHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs JNK's -38.48%.
On 10-year performance, JNK leads with 5.23% vs 5.23% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNK has performed better with a 5.23% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 6.60% for JNK.
SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.40% for JNK.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор