PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from State Street - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while JNK tracks the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.14%/yr vs 4.97%/yr for JNK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 1.63%, а JNK немного выше – 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHY имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции JNK немного отстают с 4.97%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between SPHY and JNK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.60

Over the past year, SPHY and JNK have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPHY и JNK

Секторы
SPHY
JNK

Финансовые услуги

99.9%

-

Энергетика

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
JNK

-

Энергетика

SPHY
0.1%
JNK
0.0%

Сырьевые материалы

SPHY

-

JNK

-

Коммуникационные услуги

SPHY

-

JNK

-

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

JNK

-

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

JNK

-

Здравоохранение

SPHY

-

JNK

-

Промышленность

SPHY

-

JNK

-

Недвижимость

SPHY

-

JNK

-

Технологии

SPHY

-

JNK
0.0%

Коммунальные услуги

SPHY

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с BND
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSBJNK с HYLB

Доходность на риск

SPHY vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.89

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.86

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.87

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

12.66

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPHY и JNK

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-38.48%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.51%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-5.02%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-16.67%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-22.89%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.70%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и JNK

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.82%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

7.54%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.31%

-0.42%

Сравнение комиссий SPHY и JNK

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и JNK

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPHY and JNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs JNK's -38.48%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.14% vs 4.97% for JNK. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.14% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.61% for JNK.

SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.40% for JNK.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор