PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и JNK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPHY и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.25%
71.94%
SPHY
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.59

JNK:

1.40

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.32

JNK:

2.06

Коэф-т Омега

SPHY:

1.34

JNK:

1.29

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.82

JNK:

1.64

Коэф-т Мартина

SPHY:

9.82

JNK:

8.53

Индекс Язвы

SPHY:

0.90%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.58%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

SPHY:

-0.99%

JNK:

-1.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 1.22%, а JNK немного ниже – 1.20%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 4.48% против 3.62% соответственно.


SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.15%

1 год

9.22%

5 лет

6.85%

10 лет

4.48%

JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.71%

5 лет

5.62%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и JNK

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHY: 1.59
JNK: 1.40
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHY: 2.32
JNK: 2.06
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHY: 1.34
JNK: 1.29
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHY: 1.82
JNK: 1.64
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHY: 9.82
JNK: 8.53

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.40
SPHY
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и JNK

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности JNK в 6.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и JNK

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.07%
SPHY
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и JNK

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 4.19% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
4.32%
SPHY
JNK