Сравнение VBIPX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.87% против 3.32% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и JSOSX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VBIPX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VBIPX
JSOSX
Сравнение VBIPX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 5.06 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 9.95 | -7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.85 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 13.42 | -10.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 93.93 | -83.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 5.06 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 3.99 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 2.59 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.98 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и JSOSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и JSOSX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и JSOSX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -6.40% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.26% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -0.98% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -6.19% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.26% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.47% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.04% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и JSOSX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.34% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.50% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.68% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.78% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.29% | +1.10% |