PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции VTIAX немного отстают с 8.81%.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VBINX и VTIAX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBINX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.76

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.32

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.35

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

9.21

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между VBINX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и VTIAX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и VTIAX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-35.83%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.28%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-29.56%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-35.83%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.81%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.15%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.88%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.49%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

10.83%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

15.74%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.85%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

15.85%

-4.64%