Сравнение VBINX с VIGIX
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VBINX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBINX returned 9.74%/yr vs 17.78%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 17.78% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
VIGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBINX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.78% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VBINX and VIGIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.94 |
The correlation between VBINX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VBINX
VIGIX
Сравнение VBINX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBINX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.11 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 3.55 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VIGIX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -56.95% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -16.51% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -23.03% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -35.62% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -35.62% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -16.21% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 5.17% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VIGIX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.23% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 14.55% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 17.92% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 22.66% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 21.72% | -10.45% |
Сравнение комиссий VBINX и VIGIX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VIGIX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VIGIX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VBINX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIGIX has higher volatility (6.23%) compared to VBINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs VIGIX's -56.95%.
VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор