Сравнение VBINX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 16.02% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VIGAX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VBINX
VIGAX
Сравнение VBINX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.11 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.96 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VIGAX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VIGAX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -50.66% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -16.51% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -35.63% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -35.63% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -13.18% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -12.02% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.64% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VIGAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.01% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 12.73% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 22.99% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 22.36% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 21.53% | -10.32% |