Сравнение VBINX с SFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и SFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и SFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SFAAX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции SFAAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.47% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и SFAAX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SFAAX в 1.08%.
Доходность на риск
VBINX vs. SFAAX — Ранг доходности на риск
VBINX
SFAAX
Сравнение VBINX c SFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | SFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 6.65 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | SFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и SFAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и SFAAX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности SFAAX в 13.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и SFAAX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SFAAX в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и SFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | SFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -47.78% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.20% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -24.32% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -24.32% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.08% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.87% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и SFAAX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | SFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.28% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.46% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.81% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 11.38% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.37% | -0.16% |