Сравнение SFAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.69% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и VTI
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SFAAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SFAAX
VTI
Сравнение SFAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.30 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и VTI
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и VTI
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -55.45% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -12.30% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.36% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -35.00% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.54% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -8.08% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.60% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и VTI
Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.48% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.75% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 19.02% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 17.41% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 18.29% | -6.92% |