- ISIN
- US94975H2470
- CUSIP
- 94975H247
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 12 нояб. 1986 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции SFAAX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) показал доход в 7.15% с начала года и 18.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFAAX составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Allspring Index Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFAAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -0.18% | -3.48% | 6.28% | 3.39% | 0.25% | 7.15% | ||||||
| 2025 | 1.45% | 0.03% | -3.55% | -0.66% | 3.05% | 3.45% | 1.21% | 1.59% | 2.70% | 1.77% | 0.33% | -0.32% | 11.39% |
| 2024 | 0.90% | 2.67% | 2.24% | -3.88% | 3.88% | 2.79% | 1.64% | 2.14% | 1.93% | -1.81% | 4.29% | -2.70% | 14.61% |
| 2023 | 4.78% | -2.81% | 3.42% | 1.06% | -0.27% | 3.57% | 1.73% | -1.26% | -4.16% | -2.12% | 7.71% | 4.55% | 16.64% |
| 2022 | -4.24% | -2.27% | 0.82% | -6.82% | 0.15% | -5.20% | 5.99% | -3.59% | -6.73% | 4.12% | 4.34% | -4.00% | -17.03% |
| 2021 | -1.21% | 1.13% | 2.16% | 3.76% | 0.44% | 1.75% | 1.92% | 1.89% | -3.66% | 4.44% | -0.22% | 2.60% | 15.76% |
Метрики бенчмарка
Allspring Index Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.67, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.66%) than losses (65.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 69.66%
- Участие в снижении
- 65.43%
Комиссия
Комиссия SFAAX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFAAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 13.52 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Index Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.81 | $4.82 | $4.91 | $2.82 | $1.74 | $2.61 | $1.52 | $1.30 | $1.20 | $0.42 | $0.49 | $1.78 |
Дивидендный доход | 11.81% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Index Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.52 | $4.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.62 | $4.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Index Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 47.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.78%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.50%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moсент. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -13.13%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 2mo 19d | 4mo 1dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| SFAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -56.78% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -9.10% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -18.90% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.43% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -33.92% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.72% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFAAX
Добавьте Allspring Index Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFAAX