PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFAAX с FEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFAAX и FEPIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SFAAX с FEPIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).

SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. FEPIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFAAX или FEPIX.

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFAAX:

0.80

FEPIX:

1.19

Коэф-т Сортино

SFAAX:

1.07

FEPIX:

1.56

Коэф-т Омега

SFAAX:

1.14

FEPIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

SFAAX:

0.71

FEPIX:

0.67

Коэф-т Мартина

SFAAX:

2.43

FEPIX:

3.00

Индекс Язвы

SFAAX:

3.43%

FEPIX:

1.82%

Дневная вол-ть

SFAAX:

11.73%

FEPIX:

5.21%

Макс. просадка

SFAAX:

-47.41%

FEPIX:

-17.77%

Текущая просадка

SFAAX:

-3.31%

FEPIX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 2.35% соответственно.

SFAAX

С начала года

0.19%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.58%

3 года

8.07%

5 лет

8.01%

10 лет

7.58%

FEPIX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.47%

3 года

2.37%

5 лет

0.50%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий SFAAX и FEPIX

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.

SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFAAX и FEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг риск-скорректированной доходности SFAAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFAAX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FEPIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и FEPIX

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности FEPIX в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		12.76%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%2.33%3.88%1.28%1.66%6.34%2.25%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.07%4.46%4.09%3.28%2.21%5.18%2.98%3.13%2.93%3.19%3.65%3.09%

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и FEPIX

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FEPIX в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и FEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и FEPIX

Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...