PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFAAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFAAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFAAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		-2.72%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.06% соответственно.

SFAAX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
10.22%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.47%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с VBIAXSFAAX с FEPIXSFAAX с WFIOXSFAAX с VBINXSFAAX с VTISFAAX с SADIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SFAAX и SPY

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SFAAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFAAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.27

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFAAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFAAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между SFAAX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и SPY

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		13.01%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и SPY

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SFAAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-55.19%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-12.05%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.50%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.32%

-33.72%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.53%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.09%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.54%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и SPY

Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 3.28%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFAAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.35%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

9.50%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

19.06%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

17.06%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.92%

-6.55%