PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFAAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFAAX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFAAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SFAAX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.38%
2,152.01%
SFAAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFAAX:

-0.18

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SFAAX:

-0.12

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SFAAX:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFAAX:

-0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SFAAX:

-0.34

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SFAAX:

8.49%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SFAAX:

15.86%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SFAAX:

-50.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SFAAX:

-17.26%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.99% соответственно.

SFAAX

С начала года

-3.37%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-2.35%

5 лет

1.96%

10 лет

2.88%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFAAX и SPY

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund
График комиссии SFAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFAAX: 1.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFAAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг риск-скорректированной доходности SFAAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFAAX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFAAX: -0.18
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SFAAX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFAAX: -0.12
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SFAAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFAAX: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SFAAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFAAX: -0.13
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SFAAX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFAAX: -0.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.51
SFAAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и SPY

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		1.15%1.09%0.98%0.72%0.34%0.82%1.06%0.77%0.69%0.75%0.76%1.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и SPY

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.26%
-9.89%
SFAAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и SPY

Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 7.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
15.12%
SFAAX
SPY