PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFAAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFAAX с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFAAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SFAAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFAAX:

-0.26

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SFAAX:

-0.18

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SFAAX:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFAAX:

-0.17

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SFAAX:

-0.41

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SFAAX:

9.03%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SFAAX:

15.74%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SFAAX:

-50.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFAAX:

-16.30%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.08% против 12.42% соответственно.

SFAAX

С начала года

-2.26%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-4.01%

5 лет

1.82%

10 лет

3.08%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFAAX и VOO

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFAAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг риск-скорректированной доходности SFAAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и VOO

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		1.13%1.09%0.98%0.72%0.34%0.82%1.06%0.77%0.69%0.75%0.76%1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и VOO

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и VOO

Загрузка...