Сравнение SFAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.14% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и VOO
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SFAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SFAAX
VOO
Сравнение SFAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.31 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и VOO
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и VOO
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -33.99% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.98% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -24.52% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -33.99% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.55% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -3.72% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.55% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и VOO
Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.34% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.47% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 18.11% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 16.82% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.99% | -6.62% |