PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 3.00% соответственно.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VBINX и SCLAX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.96

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.75

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.24

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

9.02

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.96

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между VBINX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и SCLAX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и SCLAX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-5.59%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-2.32%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-5.59%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-5.59%

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.15%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.58%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и SCLAX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.19%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

2.01%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

2.66%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

3.07%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

2.75%

+8.46%