PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBINX с IRSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - VBINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IRSOX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, VBINX returned 9.97%/yr vs 11.24%/yr for IRSOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности VBINX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.24% соответственно.

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%

IRSOX

1 день
0.35%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.45%
1 год
26.71%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBINX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		11.67%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%

Correlation

The correlation between VBINX and IRSOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.95

The correlation between VBINX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с LIRAXIRSOX с IPHYX

Доходность на риск

VBINX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.75

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.99

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.53

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

16.89

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VBINX и IRSOX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBINXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-31.25%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.38%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-13.84%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-25.24%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-31.25%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.28%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.69%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и IRSOX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.26%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBINXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.36%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.82%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

10.75%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

13.87%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.80%

-3.57%

Сравнение комиссий VBINX и IRSOX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и IRSOX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности IRSOX в 12.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.27%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VBINX and IRSOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.36%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBINX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор