Сравнение IRSOX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.62% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и IPHYX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IRSOX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IRSOX
IPHYX
Сравнение IRSOX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.73 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.81 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и IPHYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и IPHYX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и IPHYX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -32.43% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -3.00% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -17.18% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -20.45% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.72% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.81% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.76% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и IPHYX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.64% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.37% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 4.27% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 5.16% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.51% | +9.25% |