Сравнение IRSOX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -2.84% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.97% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
RERGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и RERGX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
IRSOX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
IRSOX
RERGX
Сравнение IRSOX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.87 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.37 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и RERGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и RERGX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что меньше доходности RERGX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.36% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и RERGX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -37.30% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -12.52% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -37.30% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -37.30% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -10.11% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.28% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.30% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и RERGX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.27% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.54% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 16.40% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.48% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.80% | -2.04% |