PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с LIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSOX с LIRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.16%/yr vs 5.66%/yr for LIRAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у LIRAX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции LIRAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 5.66% соответственно.

IRSOX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.42%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.16%

LIRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.36%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.50%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSOX и LIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		5.30%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%

Correlation

The correlation between IRSOX and LIRAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.88

The correlation between IRSOX and LIRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с IPHYX
Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX

Доходность на риск

IRSOX vs. LIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXLIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.51

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.63

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.25

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

14.48

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. LIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRAX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXLIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и LIRAX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и LIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSOXLIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-20.67%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-4.29%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-7.63%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.67%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

-20.67%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.38%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.94%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.96%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и LIRAX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSOXLIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.98%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

4.52%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.56%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

7.83%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

7.50%

+7.30%

Сравнение комиссий IRSOX и LIRAX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и LIRAX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности LIRAX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.36%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

IRSOX and LIRAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to LIRAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs LIRAX's -20.67%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSOX и LIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор