- ISIN
- US92913M8156
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции IRSOX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) показал доход в 10.89% с начала года и 25.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSOX составила 11.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Voya Target Retirement 2040 Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IRSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRSOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 1.38% | -5.87% | 7.94% | 4.14% | -0.06% | 10.89% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -0.20% | -3.11% | 0.34% | 4.56% | 4.17% | 0.75% | 2.55% | 2.97% | 1.76% | 0.12% | 1.17% | 19.10% |
| 2024 | 0.08% | 3.55% | 2.99% | -3.68% | 4.12% | 1.48% | 2.37% | 2.11% | 1.73% | -1.11% | 2.58% | -2.92% | 13.74% |
| 2023 | 6.88% | -2.89% | 2.55% | 1.00% | -0.57% | 4.54% | 2.92% | -2.38% | -4.25% | -2.63% | 8.26% | 5.22% | 19.25% |
| 2022 | -4.69% | -2.78% | 1.39% | -7.52% | 0.31% | -7.40% | 6.73% | -3.86% | -9.02% | 5.59% | 7.09% | -4.25% | -18.43% |
| 2021 | -0.34% | 2.73% | 2.06% | 3.97% | 1.25% | 1.18% | 0.92% | 2.24% | -3.79% | 4.74% | -1.88% | 3.63% | 17.65% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2040 Fund has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.80, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 88.68% of S&P 500 Index downside but only 80.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 80.23%
- Участие в снижении
- 88.68%
Комиссия
Комиссия IRSOX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSOX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 12.34 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $0.33 | $0.28 | $0.68 | $2.58 | $0.55 | $0.54 | $0.64 | $0.74 | $0.22 | $0.04 |
Дивидендный доход | 12.36% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2040 Fund составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.24%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.16%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.33%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.84%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IRSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -56.78% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.10% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -18.90% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -33.92% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.97% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -10.72% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRSOX
Добавьте Voya Target Retirement 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRSOX