PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913M8156

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRSOX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Популярные сравнения:
IRSOX с SCHD IRSOX с RERGX IRSOX с VBINX
Популярные сравнения:
IRSOX с SCHD IRSOX с RERGX IRSOX с VBINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) показал доход в 4.35% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSOX составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRSOX

С начала года

4.35%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

1.31%

1 год

11.68%

3 года

8.38%

5 лет

6.98%

10 лет

4.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-0.20%-3.11%0.34%4.63%4.35%
20240.08%3.55%2.98%-3.67%4.12%1.48%2.37%2.11%1.73%-2.36%3.89%-2.92%13.74%
20236.88%-2.89%2.55%0.99%-0.57%4.54%2.92%-2.38%-4.25%-2.63%8.26%5.23%19.25%
2022-4.69%-2.78%1.39%-7.52%0.31%-7.40%6.73%-3.86%-9.02%5.59%7.09%-7.97%-21.60%
2021-0.34%2.73%2.06%3.97%1.25%1.17%0.92%2.24%-3.79%4.74%-1.88%-9.77%2.44%
2020-0.69%-6.49%-13.29%10.29%4.66%2.39%5.24%5.05%-2.77%-1.57%10.97%2.52%14.55%
20197.01%2.30%1.25%2.79%-4.88%5.63%0.40%-1.27%1.60%2.05%2.24%0.14%20.48%
20184.50%-4.00%-1.26%0.08%0.79%-0.47%2.54%0.93%0.08%-6.58%1.56%-9.56%-11.62%
20172.24%2.71%0.68%1.44%1.42%0.58%2.21%0.32%1.92%1.80%1.92%-2.40%15.77%
2016-5.28%-0.70%6.32%0.94%0.84%-0.19%3.62%0.27%0.62%-2.22%1.82%1.36%7.19%
2015-1.21%4.89%-0.72%0.99%0.63%-1.87%0.82%-5.84%-2.67%6.37%-0.00%-2.17%-1.35%
2014-3.53%4.83%-0.08%0.08%2.22%1.92%-1.96%3.26%-2.83%2.00%1.47%-10.63%-4.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRSOX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRSOX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target Retirement 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.28$0.68$2.58$0.55$0.54$0.64$0.74$0.22$0.04$1.55

Дивидендный доход

2.15%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%14.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$1.55$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target Retirement 2040 Fund составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.84%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.———
-31.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.36%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.604
-18.03%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.22625 нояб. 2019 г.461
-7.74%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...