PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSOX с IIBAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - IRSOX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.10%/yr vs 1.84%/yr for IIBAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 1.84% соответственно.

IRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.10%

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.22%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSOX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.41%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between IRSOX and IIBAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.01

Over the past year, IRSOX and IIBAX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IRSQXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIXIRSOX с IPHYX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с FIPDXIIBAX с IGDIIBAX с VOO

Доходность на риск

IRSOX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.04

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.53

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.44

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

4.22

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.04

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.90

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и IIBAX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSOXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-20.34%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-3.10%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-6.12%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.01%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

-20.34%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.11%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.88%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и IIBAX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSOXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.58%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

3.12%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

4.34%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

5.99%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

5.03%

+9.77%

Сравнение комиссий IRSOX и IIBAX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и IIBAX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности IIBAX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.59%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IRSOX and IIBAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to IIBAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs IIBAX's -20.34%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSOX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор