PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-4.20%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.91% против 8.27% соответственно.

VBINX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.43%
1 год
10.77%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.91%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий VBINX и IOEZX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.28

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.69

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между VBINX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и IOEZX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.72%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и IOEZX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-56.15%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.71%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-21.47%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-38.12%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.99%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.64%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.84%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и IOEZX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.08%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.25%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

8.69%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

15.56%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.90%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

16.44%

-5.25%