Сравнение VBINX с GRSPX
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VBINX returned 9.97%/yr vs 10.33%/yr for GRSPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBINX charges 0.18%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции GRSPX немного впереди с 10.33%.
VBINX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.97%
GRSPX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам VBINX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 7.32% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
GRSPX Greenspring Fund | 21.59% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between VBINX and GRSPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г. | 0.77 |
The correlation between VBINX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
VBINX
GRSPX
Сравнение VBINX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.99 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 12.80 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и GRSPX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -35.67% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -7.97% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -19.33% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -19.33% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -35.07% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.81% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.39% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и GRSPX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.26%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 5.49% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 11.74% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 15.60% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.57% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 15.36% | -4.13% |
Сравнение комиссий VBINX и GRSPX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и GRSPX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности GRSPX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 7.73% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.11% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VBINX and GRSPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (5.49%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs GRSPX's -35.67%.
VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор