PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.54% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с AVEFXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с EKBAX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с FPURXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG

Сравнение комиссий GRSPX и FPACX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

GRSPX
Greenspring Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.09

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.17

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.75

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между GRSPX и FPACX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и FPACX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и FPACX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-31.60%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.37%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-18.47%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-29.46%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.54%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.89%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.07%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и FPACX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.83%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.61%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.20%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

11.88%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

13.18%

+2.01%