PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRSPX с FPACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с FPACX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRSPX или FPACX.

Корреляция

Корреляция между GRSPX и FPACX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRSPX:

-0.10

FPACX:

0.75

Коэф-т Сортино

GRSPX:

0.02

FPACX:

1.17

Коэф-т Омега

GRSPX:

1.00

FPACX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GRSPX:

-0.07

FPACX:

0.83

Коэф-т Мартина

GRSPX:

-0.18

FPACX:

3.39

Индекс Язвы

GRSPX:

9.09%

FPACX:

2.68%

Дневная вол-ть

GRSPX:

19.76%

FPACX:

11.46%

Макс. просадка

GRSPX:

-41.70%

FPACX:

-31.59%

Текущая просадка

GRSPX:

-12.60%

FPACX:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 1.41% против 7.75% соответственно.

GRSPX

С начала года

-0.91%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-1.89%

5 лет

8.09%

10 лет

1.41%

FPACX

С начала года

1.59%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

0.39%

1 год

8.55%

5 лет

13.57%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRSPX и FPACX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

GRSPX
Greenspring Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRSPX и FPACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг риск-скорректированной доходности GRSPX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRSPX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и FPACX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности FPACX в 9.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRSPX
Greenspring Fund		7.20%7.14%7.36%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%4.11%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.17%9.31%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и FPACX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и FPACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и FPACX

Загрузка...