Сравнение GRSPX с FPACX
GRSPX (Greenspring Fund) and FPACX (FPA Crescent Fund Institutional Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GRSPX returned 9.72%/yr vs 10.27%/yr for FPACX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRSPX charges 1.09%/yr vs 1.06%/yr for FPACX.
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и FPACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.27% соответственно.
GRSPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.87%
FPACX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
GRSPX Greenspring Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GRSPX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 20.97% | 6.12% | 15.53% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 9.95% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
Correlation
The correlation between GRSPX and FPACX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1993 г. | 0.75 |
The correlation between GRSPX and FPACX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRSPX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
GRSPX
FPACX
Сравнение GRSPX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRSPX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.58 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 9.71 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и FPACX
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и FPACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRSPX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -31.60% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -7.37% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -10.95% | -19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -18.47% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -29.46% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.86% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.95% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и FPACX
Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRSPX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.60% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 7.47% | +43.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 9.22% | +46.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 11.90% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 13.14% | +9.40% |
Сравнение комиссий GRSPX и FPACX
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и FPACX
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности FPACX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 8.10% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.77% | 9.40% | 6.70% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GRSPX and FPACX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (4.16%) compared to FPACX (2.60%). In terms of maximum drawdown, GRSPX dropped -35.67% vs FPACX's -31.60%.
FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRSPX и FPACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор