PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRSPX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с VGSTX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRSPX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между GRSPX и VGSTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRSPX:

-0.10

VGSTX:

0.13

Коэф-т Сортино

GRSPX:

0.02

VGSTX:

0.28

Коэф-т Омега

GRSPX:

1.00

VGSTX:

1.04

Коэф-т Кальмара

GRSPX:

-0.07

VGSTX:

0.09

Коэф-т Мартина

GRSPX:

-0.18

VGSTX:

0.42

Индекс Язвы

GRSPX:

9.09%

VGSTX:

4.50%

Дневная вол-ть

GRSPX:

19.76%

VGSTX:

12.62%

Макс. просадка

GRSPX:

-41.70%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

GRSPX:

-12.60%

VGSTX:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.85% соответственно.

GRSPX

С начала года

-0.91%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-1.89%

5 лет

8.09%

10 лет

1.41%

VGSTX

С начала года

1.06%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-5.26%

1 год

1.65%

5 лет

3.20%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRSPX и VGSTX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

GRSPX
Greenspring Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRSPX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг риск-скорректированной доходности GRSPX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRSPX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и VGSTX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VGSTX в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRSPX
Greenspring Fund		7.20%7.14%7.36%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%4.11%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.40%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и VGSTX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -41.70%, примерно равная максимальной просадке VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и VGSTX

Загрузка...