PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRSPX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции VGSTX немного отстают с 8.96%.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFXGRSPX с EKBAX
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Сравнение комиссий GRSPX и VGSTX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

GRSPX
Greenspring Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.75

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.65

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.31

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между GRSPX и VGSTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и VGSTX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и VGSTX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-38.62%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.19%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-25.55%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-25.55%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.97%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.04%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.85%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и VGSTX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.11%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.62%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.45%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

11.81%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.80%

+3.39%