PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.14% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с AVEFXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с EKBAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GRSPX и VOO

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GRSPX
Greenspring Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GRSPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.55

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.31

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.17

Корреляция

Корреляция между GRSPX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и VOO

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и VOO

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-33.99%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.98%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-24.52%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.99%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.55%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.72%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.55%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и VOO

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.34%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.47%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.11%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.82%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.99%

-2.80%