Сравнение GRSPX с VOO
GRSPX (Greenspring Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - GRSPX is a Diversified Portfolio fund managed by Greenspring, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GRSPX returned 10.30%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRSPX charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.30% против 15.55% соответственно.
GRSPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.30%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам GRSPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 21.22% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GRSPX and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between GRSPX and VOO has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRSPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GRSPX
VOO
Сравнение GRSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRSPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.23 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 15.03 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRSPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и VOO
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRSPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -33.99% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.90% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -18.69% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -24.52% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -33.99% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.32% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.69% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.91% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и VOO
Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRSPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.78% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 8.90% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.80% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.81% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.00% | -2.65% |
Сравнение комиссий GRSPX и VOO
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и VOO
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 7.76% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GRSPX and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (5.51%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, GRSPX dropped -35.67% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRSPX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор