Сравнение GRSPX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRSPX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 6.50% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.80% соответственно.
GRSPX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.08%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRSPX и VHT
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
GRSPX vs. VHT — Ранг доходности на риск
GRSPX
VHT
Сравнение GRSPX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRSPX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.43 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.71 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 1.25 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRSPX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GRSPX и VHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и VHT
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 8.83% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и VHT
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRSPX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -39.12% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.40% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -17.71% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -28.85% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.31% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -5.98% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и VHT
Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRSPX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.14% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.08% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.61% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.85% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.94% | -1.75% |