Сравнение GRSPX с VHT
GRSPX (Greenspring Fund) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both funds - GRSPX is a Diversified Portfolio fund managed by Greenspring, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, GRSPX returned 9.72%/yr vs 10.02%/yr for VHT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRSPX charges 1.09%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRSPX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VHT немного впереди с 10.02%.
GRSPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.87%
VHT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $68.30M | $73.27M | $75.43M |
Сравнение доходности по годам GRSPX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 20.97% | 6.12% | 15.53% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 7.96% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between GRSPX and VHT is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between GRSPX and VHT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRSPX vs. VHT — Ранг доходности на риск
GRSPX
VHT
Сравнение GRSPX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRSPX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.71 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.70 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и VHT
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRSPX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -39.12% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -10.40% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -16.91% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -17.71% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -28.85% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.50% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -5.96% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.20% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и VHT
Текущая волатильность для Greenspring Fund (GRSPX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRSPX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.77% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 11.63% | +39.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 15.11% | +40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 15.26% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.03% | +5.51% |
Сравнение комиссий GRSPX и VHT
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и VHT
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VHT в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 7.77% | 9.40% | 6.70% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.53% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GRSPX and VHT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHT has higher volatility (4.77%) compared to GRSPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, GRSPX dropped -35.67% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRSPX и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор