PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRSPX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с VHT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRSPX или VHT.

Корреляция

Корреляция между GRSPX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRSPX:

0.05

VHT:

-0.56

Коэф-т Сортино

GRSPX:

0.19

VHT:

-0.63

Коэф-т Омега

GRSPX:

1.03

VHT:

0.92

Коэф-т Кальмара

GRSPX:

0.03

VHT:

-0.49

Коэф-т Мартина

GRSPX:

0.08

VHT:

-1.26

Индекс Язвы

GRSPX:

9.16%

VHT:

6.64%

Дневная вол-ть

GRSPX:

19.92%

VHT:

15.77%

Макс. просадка

GRSPX:

-41.70%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

GRSPX:

-10.46%

VHT:

-16.91%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 1.61% против 7.12% соответственно.

GRSPX

С начала года

1.51%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.02%

5 лет

9.42%

10 лет

1.61%

VHT

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-8.75%

5 лет

5.84%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRSPX и VHT

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

GRSPX
Greenspring Fund
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRSPX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг риск-скорректированной доходности GRSPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRSPX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и VHT

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VHT в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRSPX
Greenspring Fund		0.43%0.44%0.90%1.24%0.41%1.46%1.60%1.97%1.75%1.33%2.39%2.81%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.69%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и VHT

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и VHT

Текущая волатильность для Greenspring Fund (GRSPX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...