- ISIN
- US3957241074
- CUSIP
- 395724107
- Эмитент
- Greenspring
- Дата выпуска
- 30 июн. 1983 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRSPX
Greenspring Fund (GRSPX) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции GRSPX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Greenspring Fund (GRSPX) показал доход в 20.97% с начала года и 22.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRSPX составила 9.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Greenspring Fund
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GRSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRSPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 12 июн. 2026 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.26% | 3.62% | -3.27% | 9.40% | 3.68% | 2.27% | -4.73% | 2.78% | 20.97% | ||||
| 2025 | 2.18% | -5.17% | 0.04% | -2.46% | 6.93% | 2.44% | 1.61% | 3.28% | -0.69% | -0.59% | 0.15% | -1.26% | 6.12% |
| 2024 | -1.38% | 7.40% | 5.38% | -4.29% | 4.20% | -3.30% | 3.77% | 1.04% | 0.88% | 0.68% | 7.61% | -6.34% | 15.53% |
| 2023 | 4.01% | -1.13% | -0.44% | -0.26% | -3.40% | 7.35% | 3.21% | -2.53% | -4.35% | -3.30% | 5.44% | 7.75% | 11.95% |
| 2022 | -4.72% | 0.28% | 2.35% | -6.27% | 0.62% | -4.99% | 6.69% | -2.62% | -6.79% | 7.15% | 4.88% | -4.17% | -8.62% |
| 2021 | -1.03% | 4.70% | 6.09% | 4.48% | 1.99% | 0.31% | 1.81% | 1.80% | -3.20% | 5.65% | -2.10% | 4.09% | 26.89% |
Метрики бенчмарка
Greenspring Fund has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.49, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.79%) than losses (56.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 59.79%
- Участие в снижении
- 56.41%
Комиссия
Комиссия GRSPX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRSPX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenspring Fund (GRSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 10.58 | -3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Greenspring Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.30 | $1.69 | $1.58 | $1.78 | $2.02 | $0.53 | $1.75 | $2.18 | $2.34 | $1.69 | $1.19 |
Дивидендный доход | 7.77% | 9.40% | 6.70% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greenspring Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greenspring Fund показал максимальную просадку в 35.67%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 598 торговых сессий.
Текущая просадка Greenspring Fund составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.67%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 4mo | 2y 10moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. | — |
-35.07%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.41%июнь 2026 г. | 7d | 13d | 20dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-25.06%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюль 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.95%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 10mo 28d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| GRSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -56.78% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -9.10% | -21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -18.90% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -25.43% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -33.92% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.17% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.69% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.14% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRSPX
Добавьте Greenspring Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRSPX